2019.01.30(목)#1 프로젝트 퀘스트

조별 프로젝트 안내

이번 프로젝트는 핀테크에 관한 것으로 금융상품 별로 과제를 제시합니다. 금융상품은 자본시장법에 따라서 다음과 같이 분류할 수 있습니다. 원본손실 가능성에 따라서 금융투자상품과 비금융투자상품으로 구분됩니다.

금융투자상품은 원본 초과손실 가능성 여부에 따라서 증권(주식)과 파생상품(선물, 옵션, 스왑 등)으로 구분됩니다. 비금융투자상품은 정기예금이나 정기적금이 이에 해당합니다.

[그림1] 금융상품의 분류

테마1번 : 금융투자상품에 대한 데이터 분석 실습

과제1-1 : 기업의 주가를 결정하는 요인은 무엇인가? (Valuation Model)

기업의 주가를 결정하는 요인을 도출하고 각 요인에 대한 기여도를 분석하는 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 기존의 기업가치 결정요인인 초과이익 모형을 사용한 것으로 프로젝트 참여자는 다음의 데이터를 제공받습니다.

제공 데이터 (csv , excel 파일로 제공 예정)
1) kospi 상장기업의 주가 자료 (일단위 또는 월단위) / 2009년~2018년 (10년치)
2) kospi 상장기업의 주요 재무정보 (주요 재무비율 및 재무상태표, 손익계산서 정보)
/ 2009년~2018년 (10년치)

프로젝트 참여자는 데이터를 분석을 통해 아래 질문에 대해 답변합니다.

질문
1> 기업의 주가를 결정하는 변수 중에 유의미한 변수는 무엇인가?
2> 기업의 특성(업종, 규모 등)에 따라 기업의 주가를 결정하는 변수는 차이가 있는가?

참고
프로젝트 참여자에 대해서 기업가치 평가 모형 및 이론에 대한 설명을 할 예정입니다.

부가 및 연관 프로젝트

1) 기업의 주가를 예측하는 과제로 변경하고 기존의 기업가치 평가모형과 인공지능을 기반으로 한 모형과 예측력을 비교하는 과제로 변경하거나 2개를 모두 병행할 수 있습니다.

2) 데이터 셑 중에 횡단면적인 특징과 시계열적인 특징이 모두 있는 패널 데이터를 직접
만들어 보고 패널 데이터로 모형을 분석하는 고난이도 과제를 추가로 진행할 수 있습니다.

과제1-2 : 해외시장의 충격이 우리나라 금융시장에 미치는 영향은? (선물지수 분석)

최근 미국의 우리나라에 대한 무역규제 뿐 만 아니라, 미-중 무역분쟁, 일본의 화이트리스트 배제 등 외부 환경 요인에 의해서 우리나라 주식시장이 큰 영향을 받고 있습니다. 이번과제에서는 경기를 예측하는 지수로 사용되는 선물지수를 통해서 다음의 가설을 검증합니다.

가설1 : 해외 충격 요인은 국내 선물시장에 영향을 미친다.
가설2 : 해외 충격 요인은 국내선물 시장과 국내 주식시장에 동시에 영향을 미친다.
가설3 : 해외 충격 요인은 국내선물 시장과 국내 주식시장에 동시에 영향을 미치는데, 그 효과가 차이가 있다.

제공 데이터 (csv , excel 파일로 제공 예정)
1) kospi, kosdaq지수 / 2018년 ~ 2019년 (일 단위)
2) 달러선물지수, 코스피선물지수, kosdaq선물지수 . 2010년 ~ 2015년 (일 단위)
3) 주요 환율 / 2018 ~ 2019년 (일단위)

참고
프로젝트 참여자들에 대해서 시계열 데이터 분석 방법에 대한 기본 설명과 모형에서 시차(time lag)를 반영하는 방법에 대해서 배웁니다. 또한 가설검정 기법에 대해서 배웁니다.

부가적으로 미국 트럼프 대통령의 트위터 데이터를 크롤링해서 이를 자연어로 분석하는 기법에 대해서 특강을 진행할 예정입니다.

테마 2번 : 초 위험상품에 대한 데이터 분석

과제 2-1 : 암호화폐의 변동성 분석 (블록체인 데이터 분석)

암호화폐는 디지털자산이라고 하며, 최근 가장 이슈가 된 분야이기도 합니다. 이번 프로젝트에서는 데이터 과학으로 암호화폐에 대한 변동성 분석을 진행합니다. 본 프로젝트에서는 다음에 대한 질문을 데이터 분석을 통해 답변하는 것을 목표로 합니다.

질문
1> 주류 암호화폐 인 비트코인, 이더리움의 가격 변동을 헷지할 수 있는 다른 암호화폐가 존재하는가?
2> 암호화폐의 가격 지표를 경기 지표로 쓸 수 있는지 여부? (힌트 : 주가지수, 선물지수 등 다른 금융지표와 관계 분석)

제공 데이터 (csv , excel 파일로 제공 예정)
1) 암호화폐 상위 95개에 대한 일일 가격데이터 / 2018년 ~ 2019년 (일 단위, 최고가, 최저가, 종가 제공)
2) 국내 주가지수, 선물 지수 등의 일일 데이터

과제 2-2 : 암호화폐의 가격 데이터를 이용한 지표 분석

암호화폐 투자의 가장 큰 문제는 소수의 집중(고래)이라고 합니다. 본 과제에서는 이러한 소수의 암호화폐 집중 정도를 나타내는 지표를 계산하고 이 지표가 암호화폐의 가격 및 가격 변동성에 미치는 영향을 검증합니다.

제공 데이터 (csv , excel 파일로 제공 예정)
1) 암호화폐 상위 95개에 대한 일일 가격데이터 / 2018년 ~ 2019년 (일 단위, 최고가, 최저가, 종가 제공)
2) 암호화폐의 소유 비중별 데이터 (암호화폐의 소유 정도를 7계층으로 구분하고 각 소유 정도에 대한 데이터를 일별로 제공)

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